Volumvektet Moving Average Formel

Formelen for volumvektet (eller volumjustert) glidende gjennomsnitt er. Jeg har lagt til funksjonen vwma () til MetaTraders Moving Averages. mq4 og kalt den myVWMA. mq4 (vedlagt). Forskjellen mellom VWMA og SMA (enkelt glidende gjennomsnitt i samme periode) er et mål for trender robusthet. Hvis forskjellen er positiv, kalles den VPC (volumprisbekreftelse), hvis negativ VPC - (volumpris-motsetning). Du bruker denne informasjonen i din handel ved å unngå trender som er motsagt og voksende trender som er bekreftet. Jeg prøver nå å bygge en oscillator av VPC lik MACD i utseende, men jeg trenger din hjelp. Ved å bygge MACD bruker MetaTrader funksjonen. streng symbol, int tidsramme, int periode, int mashift, int mamethod, int appliedprice, int shift), men det er ingen mamethod kalt MODEVWMA. Hvordan kan jeg bruke vwma () - funksjonen til å produsere den informasjonen jeg trenger for VPC-oscillatoren Takk, Helmut Jeg ser nå på VPC-indikatoren når jeg handler. Basert på andre signaler, er jeg for tiden lang. Fikk et par gode lys allerede. VPC er. Det tredje lyset gjorde en god start, men krymper nå. Men VPC vokser. Hvor jeg kanskje har sett det krympende lyset med litt bevegelse før, gir den voksende VPC viss forsikring om at den lange stillingen er lyd. Det er ikke over til den fete damen synger. Jeg vil holde deg oppdatert. Det tredje lyset endte med en perfekt Doji, men det fremre lyset går for tiden gjennom taket, og VPC vokser fortsatt. Det femte lyset sliter. VPC vokser sakte, kan ikke komme forbi den forrige toppen. Stearinlys fortsatt positivt, men var negativt å starte. Dette er anspent Mitt etterlengtede stopp er i pengene, men langt fra toppen. Lyset blir negativt og VPC har sluttet å vokse. Jeg er ute med en god fortjeneste. De neste få lysene vil fortelle. Jeg hater å gloat, men på neste stearinlys kollapset markedet langt forbi mitt trailing stopp. Jeg ville fortsatt ha kommet ut med et lite fortjeneste, men dette eksemplet viser meg at jeg ser på VPC mens handel har merit. MetaStock Moving Average Function Det bevegelige gjennomsnittet er trolig det mest brukte av alle indikatorene. Den kommer i forskjellige typer og har mange applikasjoner. I grunnleggende termer bidrar imidlertid et glidende gjennomsnitt til å jevne ut svingninger i pris (eller en indikator) og gi en mer nøyaktig refleksjon av retningen som sikkerheten beveger seg. Flytte gjennomsnitt er forsinkende indikatorer og passer inn i trenden følgende kategori. De ulike typene inkluderer enkle, veide, eksponentielle, variable og trekantede. Forskjellen mellom de ulike typer bevegelige gjennomsnitt er ganske enkelt måten som gjennomsnittene beregnes på. For eksempel er et enkelt bevegelige gjennomsnittlig sted like vektning på hver verdi i det tidsveide og eksponentielle stedet mer vekt på de siste verdiene i perioden et trekantet glidende gjennomsnitt legger større vekt på midtdelen av tidsperioden og et variabelt glidende gjennomsnitt justerer vekting avhengig av volatiliteten i perioden. Lar fokusere på det enkle glidende gjennomsnittet, som dannes ved å finne gjennomsnittsprisen på et sikkerhetssystem over et bestemt antall perioder. Dette beregnes ved å legge opp sluttkursene for sikkerheten over det angitte antall perioder (f. eks. 15) og dividere dette oppsummerte svaret med antall perioder. Med hensyn til de andre typer bevegelige gjennomsnitt, kan beregningene deres være litt mer komplekse, men premisset er fortsatt det samme. Den eneste forskjellen er hvor og hvordan de relevante vektene plasseres. SYNTAX Mov (Data Array, Perioder, E S T TRI VAR V VOL) ​​Data Array Dette er dataregmentet som vil bli gjennomsnittet for å danne den bevegelige gjennomsnittlige indikatoren. Dette er oftest sluttkurs, men kan være andre prisdata eller indikatorer. Perioder Dette spesifiserer hvor mange perioder som brukes til å beregne glidende gjennomsnitt. EST TRI VAR W VOL Dette er typen bevegelige gjennomsnittsverdier som skal brukes, vist som følger: E Eksponensiell S Enkel T Tidsserie Tri Triangulær Var Variabel W Vekt Vol Volum Justert Følgende formel teller en 15-minutters enkel glidende gjennomsnitt av sluttpris: I eksempelet ovenfor: En mer nyttig anvendelse av dette eksemplet kan være: CgtMov (C, 15, S) og VgtMov (V, 20, S) Formelen ovenfor angir at sluttkursen må være over en 15-periode enkel glidende gjennomsnitt (angitt av CgtMov (C, 15, S)) og at nåværende volum må være større enn volumet av 20 perioder i volumet (angitt av VgtMov (V, 20, S)). Når vi ser på figur 3.27, kan vi se et 15-årig enkelt glidende gjennomsnitt som er brukt på diagrammet. Figur 3.27 Flytende gjennomsnittsindikator Konstruer formler for følgende: 1. Sluttprisen krysser over et 20-årsvektet glidende gjennomsnitt av lukkede og 30-årige enkle glidende gjennomsnitt av lukkingen er større enn det 50-årige enkle glidende gjennomsnittet for lukkingen: Denne artikkelen er en utdrag fra MetaStock Programmering Study Guide. quotDiscover Den enkle hemmeligheten til å lage metastock Easy amp Identifiser Lønnsom Tradesquot Klikk her for å finne mer om MetaStock Programmering Study GuideWinklevoss Index SM (også kjent som WinkDex SM) gir en blandet pris for bitcoins. WinkDex beregnes ved å blande handelsprisene i amerikanske dollar for de tre beste (volum) kvalifiserte Bitcoin-utvekslingene i løpet av de foregående to-timers perioden ved å bruke et volumvektet eksponentielt glidende gjennomsnitt. Denne proprietære formelen veier transaksjoner proporsjonalt i volum og eksponensielt etter tid for å gi større vekt både til høyere volumtransaksjoner og nyere transaksjoner. Bruker faktiske transaksjonsdata Ved å bruke faktiske transaksjonsdata, reflekterer WinkDex den reelle prisen som faktisk brukes til å overføre bitcoins, i stedet for bare uoppfylte ønskede priser (for eksempel spør buddata) av potensielle utvekslingsdeltakere. Kontoer for faktisk pris og volum av hver transaksjon Ved å ta hensyn til antall bitmynter transaksjonert på hvert prispunkt, tillater Winkdex at større transaksjoner blir gitt mer vekt enn mindre transaksjoner, noe som reflekterer verdien av hvert transaksjonert bitcoin fra de underliggende børsene. Kontoer for siste 2 timers handler Ved å inkludere 2 timers data (i motsetning til bare den siste transaksjonen), reduserer WinkDex risikoen for utgående transaksjoner uavhengig påvirkning av WinkDex-verdien. Eksponentielt flytende gjennomsnitt Brukes et volumvektet eksponentielt glidende gjennomsnitt av reelle verdens transaksjonsdata Ved å bruke et eksponentielt glidende gjennomsnitt, tar WinkDex ikke bare hensyn til alle transaksjonene som skal skje i løpet av de foregående 2 timene, men gir også større vekt til nyere transaksjoner enn eldre. Således, hvis det er en plutselig bevegelse i prisen på bitcoins, vil WinkDex være følsom overfor slik bevegelse, samtidig som det begrenser misvisende visninger opprettet av outlier-transaksjoner. Antall utvekslinger Bruker topp 3 volum kvalifiserte Bitcoin-utvekslinger WinkDex sporer hver faktisk handel med bitcoins for amerikanske dollar på 5 kvalifiserte Bitcoin-utvekslinger. WinkDexs proprietære indeks bestemmer dynamisk topp 3 etter volum av disse børsene i løpet av den foregående 24-timers perioden. I motsetning til noen andre indekser som hardkoder de valgte utvekslingene, gjør WinkDexs dynamisk kvalitet det til å justere raskt til endringer i transaksjonsvolumer blant de kvalifiserte børsene. Bare transaksjoner av bitcoins for amerikanske dollar betraktes Ved å bare inkludere elektroniske handelsplattformer som brukere kan kjøpe og selge bitcoins med andre i bytte mot amerikanske dollar, unngår WinkDex problemer knyttet til valutakurser som brukes til å konvertere transaksjoner. Winklevoss Index SM (også kjent som WinkDex SM) er en proprietær indeks for Winklevoss Index, LLC. Constituent Bitcoin Exchange of WinkDex er valgt av Winklevoss Index, LLC og er elektroniske handelsplattformer som brukere kan kjøpe eller selge bitcoins med andre brukere i bytte mot amerikanske dollar. Fra og med 7. februar 2014 er Mt. Gox ikke lenger kvalifisert som en bytte for Windex-beregningen, og all presentert data er kun for historiske formål. Bruk av dette nettstedet innebærer godkjenning av våre brukervilkår. Opphavsrett 2017, lisensiert til Winklevoss Index, LLC, Alle rettigheter reservert. Patentanmeldt. Winklevoss Index SM og WinkDex SM er proprietære merker lisensiert til Winklevoss Index, LLC. WinkDex for Androidtrade er nå tilgjengelig for nedlasting på Google Playtrade. Volumvektet eksponentiell flytende gjennomsnitt (V-EMA) og retningsretningsindikatoren Vi samler pris - og volumdata for enkelte aksjer (eller fond) for de siste N dagene, nemlig : (P 1. V 1), (P 2. V 2), (P 3. V 3). (PN. VN) og beregne med denne informasjonen: Num (Nå) EMA for siste N-verdier av (Volum) (Den) (Den) EMA av de siste N-verdiene av (Volum) Det forklarer ikke hvordan du skal beregne dem Tålmodighet . I morgen, når vi har fått prisen, P N1. og volum, v n1. Vi beregner: og Num og Den står for Numerator og Neminator, henholdsvis 945 1 - 2 (N 1), slik at for N 14 (en 14-dagers V-EMA) wed har 945 1 - 215 0,867 For å starte denne prosedyren vi har en masse priser og volumer) Vi bruker bare Num (nå) (1 - 945) Volum x Pris og Den (Nå) (1 - 945) Volum Deretter bruker vi Magic Formula. Eksempel OK, antar at sluttkurs og volum er 23,50 og 5,250,9, i tusenvis av aksjer som handles. Anta videre, som jobbet med et 14-dagers glidende gjennomsnitt, så 945 0.867. og nå (1-0.867) (5,250.9) 698.37 så V-EMA (nå) Num (nå) Den (nå) 16412698.37 23.50 dermed. Men det er bare dagens pris Jeg er glad for at du la merke til. Vi må imidlertid ha en startverdi for Num og Den. I morgen antar vi at vår pris og volum er 24,50 og 1,477,8 kilo aksjer, så nå bruker vi Magic Formula: Og så videre. og så videre. Ikke sant. Når vi fortsetter, genererer vi et volumvektet eksponentielt flytende gjennomsnitt og. Er det hva du er etter A Volumvektet. Vi vil. uh. ikke akkurat. Var virkelig etter en volumvektet retningsbevegelsesindikator (DMI). Jeg har glemt hva det er. Deretter går du tilbake og leser teknisk analyse ting. I et nøtteskall beregner vi imidlertid en sekvens av Bull Points og Bear Points (avhengig av økningen i daglige høyder sammenlignet med reduksjonene i daglige nedturer), og vi beregner deretter eksponentielle flytende gjennomsnitt (EMA) for disse to sekvensene av Bull og Bear poeng, kaller disse EMA s DMI og DMI - og vi blir begeistret når DMI stiger over DMI - fordi vi forventer at aksjen skal ta av. så vi ser på forskjellen deres: ADX (DMI) - (DMI-) slik at. Jeg beklager at jeg spurte. Vi ønsker å vurdere forskjellen mellom den vanlige, hagesortede DMI og volumvektede versjonen, som velkaller VDI. Vurder følgende diagrammer, hvor gjorde DMI-tingen. ignorerer omfanget av handler: Legg merke til at ADXen ble dypt negativ i midten av mai. Kanskje det er starten på en nedgang. Kanskje vi burde selge. Kanskje vi burde bekymre oss. Denne dipen følger imidlertid en periode med lavt volum (se øvre venstre diagram). Hadde vi tatt med volumet i våre beregninger. Du mener, bruk VDI og VDI - og VDX (VDI) - (VDI-) i stedet for. Ikke forstyrre. Hvis vi inkluderer Volum. vi finner følgende: og nå, hvis vi eier aksjen, var det lykkelige. Lageret, vi tror, ​​vil raskt gjenopprette. Men det kan gå den andre veien. Jeg mener. Ja, det kan gå den andre veien. Inkludert volumet kan gjøre deg veldig nervøs. For eksempel, heres en annen lager. Uten å bruke volumvekting (men bare standard DMI), går ADX ikke negativt tidlig i mai. Men hvis vi inkluderer volumet, går VDX ​​negativt. for en uke eller så. Så hva moralsk av denne historien Den moralske antar vi at vi bør tenke på å kjøpe (eller selge) bare når VDX ​​går positivt (eller negativt) med betydelig beløp. Hva er signifikant Hmmm. godt spørsmål. Id foreslår å bruke da vi får en prosentandel og vi må slappe av med mindre VDX steg over, si 30 eller falt under, si -30: Så hvis jeg ser VDX-dråpen til -15, som i diagrammet ovenfor, går jeg bare tilbake å sove. Det er et regneark du kan spille med. Du kan velge ADX eller Volumvektet VDX. Det ser slik ut: Bare RIGHT - klikk på bildet for å laste ned. ZIP d regnearket. I mellomtiden, heres noen VDX s (i motsetning til ADXer) å tenke: Og for en endring av tempo (fordi det ikke er ingen volum tall for denne indeksen), ADX for Nasdaq, nedenfor: Men hva med den store fall i NAZ, i fjor Ok, heres et bilde for det: Så, det ser ut som ADX forventet dråpen. sorta. hvis vi blir begeistret for en 30 dråpe. Tror du på denne tekniske analysen? Vel. uh. ikke egentlig. For eksempel, ville dette ADX-stoffet ha holdt deg ut av Nasdaq, for hele året 2000 Godt spørsmål. la oss se. Anta at vi har 1000 investert i Nasdaq, i januar 2000, og vi ser ADX. Når det faller under -30, selger vi alt, legger pengene under en pute og venter. Når ADX går over 30, kjøper vi tilbake og forblir inntil det faller under -30 igjen. Ser ut som om du gjorde 12,9 for året mens NAZ droppet. hva over 40. Ja, men legg merke til at jeg solgte i mars og holdt kontanter til slutten av mai. Jeg kjøpte også inn igjen, en gang i slutten av august, og kom ut senere da ADX falt fra 30 til -30 i omtrent en uke eller så. og jeg mistet penger Så, tror du på denne tekniske analysen. Vel. uh. ikke egentlig. Så, gjett hva lager vi burde bekymre deg for, nå, 27. mai 2001 Hvor mange gjetninger får jeg Pfizer Er du sikker på? Spør meg om igjen om en uke eller tre. Heres en nyere Pfizer. Aha Så din forutsigelse er elendig. Ya vinne noe. Du mister noe. Men er VDX. volumvektede ting, virkelig bedre enn ADX. Uh. La oss prøve det på noe lager som har eksistert en stund, som kanskje. Hva med General Electric. Det har vært rundt siden DOW hadde bare et dusin aksjer og Id si det. Ok, heres, hva gjør du: I slutten av hver uke merker vi på de åpne, høye, lave og lukkede prisene for den uken. Ved å bruke gjennomsnittet av disse fire prisene, (OpenHighLowClose) 4, beregner vi 4-ukers VDX. Hvis VDX stiger over 30, kjøper vi aksjen ved neste uker Åpningspris. Hvis VDX faller under -30, selger vi aksjen ved neste uker Åpningspris og stikker pengene inn i pengemarkedet, til 2 per år. Til høyre, sluttresultatet (fra jan85 til juni01) Nedenfor, noen nærbilder, hvor de dårlige punktene indikerer bytte mellom aksjemarkedet og pengemarkedet: Så hva var den årlige gevinsten for. For GE var den årlige gevinsten fra jan85 til juni01 20,0 og for vdx var den 23,1. Hva med ADX. Hva om du bare ignorerte volumet for ADX var den årlige gevinsten om lag 22,9. Big deal Aah. men hvis du hadde 100K investert i de årene, gjør det en forskjell på over 100 000 i din endelige portefølje - hvis du brukte VDX i stedet for ADX - fra 2,9 til 3,0 M og det er viktig, eh Og hvis vi bare gjorde en buy - og hold sammen med GE-aksjen, vi har ca 2M innen juni01. Det 4-ukers gjennomsnitt. Er det det beste tallet Og det 30 figuren - hva med. 30 er opp til deg. Jeg kaller det roparameteren. Du vil ha ro Velg - 100, slapp av, gjør ingenting. Du trenger adrenalinrush Velg - 5. Aha Så du så på de historiske dataene og valgte parametrene, som 4 uker og 30. slik at VDX ser bra ut. Uh, man må bruke historiske data for hver bestand for å kunne måle passende parametere for den aktuelle aksjen. Jeg mener, ikke alle aksjer oppfører seg på samme måte. Noen er mer flyktige. Noen er. Mumbo Jumbo. Dessuten ignorerer du kostnadene ved handel og hva med lengre tidsforbruk og. Og hvis du ignorerte volumet og bare brukte ADX. Den årlige gevinst ville ha vært. uh. 17,0, men jeg må si at det er mer fornuftig å inkludere volumet. Tross alt er aksjekursene knyttet til et høyere volum sikkert viktigere enn aksjekursen når bare noen få aksjer handler. Det er vanligvis flere involverte personer. Volumveide priser gir oss et estimat av gjennomsnittsprisen som er betalt for en aksje. Å bruke prisen alene, er som å si størrelsen på en bil - ignorere bilens vekt - at bare størrelsen alene vil avgjøre hvor mye kraft som kreves for å flytte bilen. Det er som å si det. For gyrfalcon og andre Nortel - og XIU-overvåkere: MERK: Det finnes et enkelt regneark. Du skriver bare inn aksjesymbolet, klikker på en knapp (mens du er koblet til nettverket), og den laster ned de aktuelle dataene og plotter VDX ​​(thanx til Ron M). Regnearket ser slik ut. For å laste ned regnearket, HØYRE - klikk HER og Lagre mål eller Lagre lenke.